Verfasser Suchresultate :: Subito Katalog

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Pricing Asian options via Fourier and Laplace transforms

von Fusai, Gianluca
Veröffentlicht in The journal of computational finance (2004)

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Counterparty credit risk in a multivariate structural model with jumps

von Ballotta, Laura
Veröffentlicht in Finance (2015)

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Implementing models in quantitative finance : methods and cases

von Fusai, Gianluca
Veröffentlicht 2008

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Default risk premium and asset prices

von Corvino, Raffaele
Veröffentlicht in Journal of financial stability (2022)

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Pricing discretely monitored Asian options under Lévy processes

von Fusai, Gianluca
Veröffentlicht in Journal of banking & finance (2008)

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Sovereign credit risk in a hidden Markov regieme-switching framework : part 1 ; methodology

von Potgieter, Louise
Veröffentlicht in Capco Institute Journal (2013)

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Sovereign credit risk in a hidden Markov regieme-switching framework : part 2

von Potgieter, Louise
Veröffentlicht in Capco Institute Journal (2013)

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Implementing models in quantitative finance: methods and cases

von Fusai, Gianluca
Veröffentlicht 2008

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A general closed-form spread option pricing formula

von Caldana, Ruggero
Veröffentlicht in Journal of banking & finance (2013)

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General optimized lower and upper bounds for discrete and continuous arithmetic Asian options

von Fusai, Gianluca
Veröffentlicht in Mathematics of operations research (2016)

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Implementing models in quantitative finance : methods and cases

von Fusai, Gianluca
Veröffentlicht 2008

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Analysis of quadrature methods for pricing discrete barrier options

von Fusai, Gianluca
Veröffentlicht in Journal of economic dynamics & control (2007)

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Functional clustering and linear regression for peak load forecasting

von Goia, Aldo
Veröffentlicht in International journal of forecasting (2010)

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Analytical pricing of discretely monitored Asian-style options : theory and application to commodity markets

von Fusai, Gianluca
Veröffentlicht in Journal of banking & finance (2008)

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Spitzer identity, Wiener-Hopf factorization and pricing of discretely monitored exotic options

von Fusai, Gianluca
Veröffentlicht in European journal of operational research (2016)

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Handbook of multi-commodity markets and products : structuring, trading and risk management

Veröffentlicht 2015

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Electricity forward curves with thin granularity : theory and empirical evidence in the hourly EPEXspot market

von Caldana, Ruggero
Veröffentlicht in European journal of operational research (12017)

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Integrated structural approach to Credit Value Adjustment

von Ballotta, Laura
Veröffentlicht in European journal of operational research (12019)

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Moment-matching approximations for stochastic sums in non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck models

von Brignone, Riccardo
Veröffentlicht in Insurance / Mathematics & economics (2021)

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Pricing exotic derivatives exploiting structure

von Sesana, Debora
Veröffentlicht in European journal of operational research (2014)

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