Handbook of Simulation Optimization

Veröffentlicht 2015

Sensitivity analysis in Monte Carlo Simulation of stochastic activity networks

von Fu, Michael
Veröffentlicht in Perspectives in operations research (2006)

Handbook of simulation optimization

Veröffentlicht 2015

Gradient estimation

von Fu, Michael
Veröffentlicht in Simulation (2006)

Regression models augmented with direct stochastic gradient estimators

von Fu, Michael
Veröffentlicht in Institute for Operations Research and the Management Sciences INFORMS journal on computing (2014)

Optimal importance sampling in securities pricing

von Su, Yi
Veröffentlicht in The journal of computational finance (2002)

Advances in mathematical finance

Veröffentlicht 2007

On estimating quantile sensitivities via infinitesimal perturbation analysis

von Jiang, Guangxin
Veröffentlicht in Operations research (2015)

Update of human cardiac autoimmunity : a basic science approach to clinical phenomena

Veröffentlicht 1996

Encyclopedia of operations research and management science

Encyclopedia of operations research and management science

Veröffentlicht 2013

Capital renewal as a real option

von Reindorp, Matthew J.
Veröffentlicht in European journal of operational research (2011)

Encyclopedia of operations research and management science

Veröffentlicht 2013

Conditional Monte Carlo : gradient estimation and optimization applications

von Fu, Michael
Veröffentlicht 1997

Advances in mathematical finance : [In honor of Dilip B. Madan on the occasion of his 60th birthday]

Veröffentlicht 2007

Risk-sensitive reinforcement learning via policy gradient search

von Prashanth L. A.
Veröffentlicht 2022

On sample average approximation algorithms for determining the optimal importance sampling parameters in pricing financial derivatives on Lévy processes

von Jiang, Guangxin
Veröffentlicht in Operations research letters (2016)

Pricing continuous Asian options : a comparison of Monte Carlo and Laplace transform inversion methods

von Fu, Michael
Veröffentlicht in The journal of computational finance (1999)

A new stochastic derivative estimator for discontinuous payoff functions with application to financial derivatives

von Wang, Yongqiang
Veröffentlicht in Operations research (2012)

Option pricing for a jump-diffusion model with general discrete jump-size distributions

von Fu, Michael
Veröffentlicht in Management science (2017)