Quasi-maximum likelihood estimation of semi-strong GARCH models

von Escanciano, Juan Carlos
Veröffentlicht in Econometric theory (2009)

Irregular identification of structural models with nonparametric unobserved heterogeneity

von Escanciano, Juan Carlos
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2023)

Backtesting expected shortfall : accounting for tail risk

von Du, Zaichao
Veröffentlicht in Management science (2017)

Pitfalls in backtesting Historical Simulation VaR models

von Escanciano, Juan Carlos
Veröffentlicht in Journal of banking & finance (2012)

Specification tests of parametric dynamic conditional quantiles

von Escanciano, Juan Carlos
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2010)

Semiparametric estimation of dynamic conditional expected shortfall models

von Escanciano, Juan Carlos
Veröffentlicht in International journal of monetary economics and finance (2008)

Optimal linear instrumental variables approximations

von Escanciano, Juan Carlos
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2021)

Testing single-index restrictions with a focus on average derivatives

von Escanciano, Juan Carlos
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2010)

A simple data-driven estimator for the semiparametric sample selection model

von Escanciano, Juan Carlos
Veröffentlicht in Econometric reviews (2015)

A nonparametric distribution-free test for serial independence of errors

von Du, Zaichao
Veröffentlicht in Econometric reviews (2015)

Distribution-free tests of stochastic monotonicity

von Delgado, Miguel A.
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2012)

Regression discontinuity designs : theory and applications

Veröffentlicht 2017

Conditional stochastic dominance testing

von Delgado, Miguel A.
Veröffentlicht in Journal of business & economic statistics (2013)

On the asymptotic effiency of directional models checks for regression

von Delgado, Miguel A.
Veröffentlicht in From statistics to mathematical finance (2017)

Regression discontinuity designs : theory and applications

Veröffentlicht 2017

√n-uniformly consistent density estimation in nonparametric regression models

von Escanciano, Juan Carlos
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2012)

A simple test for identification in GMM under conditional moment restrictions

von Bravo, Francesco
Veröffentlicht in Essays in honor of Jerry Hausman (2012)

The case for CASE : estimating heterogeneous systemic effects

von Du, Zaichao
Veröffentlicht in Journal of banking & finance (2023)

Testing for fundamental vector moving average representations

von Chen, Bin
Veröffentlicht in Quantitative economics (2017)

Identification and estimation of semiparametric two-step models

von Escanciano, Juan Carlos
Veröffentlicht in Quantitative economics (2016)