Selected problems in financial mathematics

von Ekström, Erik
Veröffentlicht 2004

Jesaias tjugutredje kapitel : öfversättning med anmärkningar; akademisk afhandling ...

von Ekström, Erik
Veröffentlicht 1875

Comparison of two methods for superreplication

von Ekström, Erik
Veröffentlicht in Applied mathematical finance (2012)

American options and incomplete information

von Ekström, Erik
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2019)

Short-time implied volatility in exponential Lévy models

von Ekström, Erik
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2015)

Properties of option prices in models with jumps

von Ekström, Erik
Veröffentlicht in Mathematical finance (2007)

Convexity theory for the term structure equation

von Ekström, Erik
Veröffentlicht in Finance and stochastics (2008)

Dupire's equation for bubbles

von Ekström, Erik
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2012)

Auctions with an invitation cost

von Ekström, Erik
Veröffentlicht in International game theory review (2021)

Options written on stocks with known dividends

von Ekström, Erik
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2004)

Jesaias tjugutredje kapitel : öfversättning med anmärkningar ; akademisk afhandling ...

von Ekström, Erik Albert
Veröffentlicht 1875

Boundary values and finite difference methods for the single factor term structure equation

von Ekström, Erik
Veröffentlicht in Applied mathematical finance (2009)

Pricing equations in jump-to-default models

von Dyrssen, Hannah
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2014)

Optimal liquidation of a pairs trade

von Ekström, Erik
Veröffentlicht in Advanced mathematical methods for finance (2011)