Asymptotic properties of restricted L 1-estimates of regression

von Dupacova, Jitka
Veröffentlicht 1987

Stochastic programming in water resources system planning : a case study and a comparison of solution techniques

Veröffentlicht 1986

Uncertainty about input data in portfolio management

von Dupačová, Jitka
Veröffentlicht in Modelling techniques for financial markets and bank management (1996)

Reflections on output analysis for multistage stochastic linear programs

von Dupačová, Jitka
Veröffentlicht in Dynamic stochastic optimization (2004)

Stochastic programming with incomplete information

von Dupačová, Jitka
Veröffentlicht 1986

Minimaxová úloha stochastického lineárního programování a momentový problém

von Dupačová, Jitka
Veröffentlicht in Ekonomicko-matematický obzor (1977)

Minimaxový přístup k řešení úlohy stochastického lineárního programování

von Dupačová, Jitka
Veröffentlicht in Konference o Matematických Metodách v Ekonomii (5 : 1975 : Zadov) V. Konference o Matematických Metodách v Ekonomii (1976)

Minimax stochastic programs with nonconvex nonseparable penalty functions

von Dupačová, Jitka
Veröffentlicht in Progress in operations research ; Vol. 1 (1976)

Portfolio optimization via stochastic programming : methods of output analysis

von Dupačová, Jitka
Veröffentlicht in Mathematical methods of operations research (1999)

SDDP for mutlistage stochastic programs : preprocessing via scenario reduction

von Dupačová, Jitka
Veröffentlicht in Computational Management Science (2017)

Asymptotic behavior of statistical estimators and optimal solutions for stochastic optimization problems

Structure of risk-averse multistage stochastic programs

von Dupačová, Jitka
Veröffentlicht in OR spectrum (2015)

Robustness of optimal portfolios under risk and stochastic dominance constraints

von Dupačová, Jitka
Veröffentlicht in European journal of operational research (2014)

Robustness in stochastic programs with risk constraints

von Dupačová, Jitka
Veröffentlicht in Annals of operations research (2012)

Asset-liability management for Czech pension funds using stochastic programming

von Dupačová, Jitka
Veröffentlicht in Annals of operations research (2009)

Stress testing for VaR and CVaR

von Dupačová, Jitka
Veröffentlicht in Quantitative fund management (2009)

Quantitative stability for scenario-based stochastic programs

von Dupačová, Jitka
Veröffentlicht 1998

Asymptotic behavior of statistical estimators and optimal solutions for stochastic optimization problems

von Dupačová, Jitka
Veröffentlicht 1986

Approximation and contamination bounds for probabilistic programs

von Branda, Martin
Veröffentlicht in Annals of operations research (2012)

Asymptotic bahavior of statstical estimators and of optimal solutions of stochastic optimization problems

von Dupačová, Jitka
Veröffentlicht 1987