Asset pricing under information with stochastic volatility

von Düring, Bertram
Veröffentlicht in Review of derivatives research (2009)

Calibration problems in option pricing

von Düring, Bertram
Veröffentlicht in Nonlinear models in mathematical finance (2008)

Option prices under generalized pricing kernels

von Düring, Bertram
Veröffentlicht in Review of derivatives research (2005)

High order compact finite difference schemes for a nonlinear black-scholes equation

von Düring, Bertram
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2003)

High order compact finite difference schemes for a nonlinear Black Scholes equation

von Düring, Bertram
Veröffentlicht 2001

High order compact finite difference schemes for a nonlinear black-scholes equation

von Düring, Bertram
Veröffentlicht 2001

High order compact finite difference schemes for a nonlinear Black-Scholes equation

von Düring, Bertram
Veröffentlicht 2001