Paris-Princeton lectures on mathematical finance

Veröffentlicht 20112010

Paris Princeton lectures on mathematical finance

Veröffentlicht 2011

Hedging issues for CDOs

von Cousin, Areski
Veröffentlicht in The definitive guide to CDOs (2008)

An overview of factor modeling for CDO pricing

von Laurent, Jean-Paul
Veröffentlicht in Frontiers in quantitative finance (2009)

On multivariate extensions of Conditional-Tail-Expectation

von Cousin, Areski
Veröffentlicht in Insurance / Mathematics & economics (2014)

Kriging of financial term-structures

von Cousin, Areski
Veröffentlicht in European journal of operational research (12016)

Delta-hedging correlation risk?

von Cousin, Areski
Veröffentlicht in Review of derivatives research (2012)

Hedging CDO tranches in a Markovian environment

von Cousin, Areski
Veröffentlicht in Paris Princeton lectures on mathematical finance (2011)

A bottom-up dynamic model of portfolio credit risk : part I ; Markov copula perspective

Veröffentlicht in International Workshop on Finance (2012 : Tokio) Recent advances in financial engineering 2012 (2014)

A bottom-up dynamic model of portfolio credit risk : part II ; common-shock interpretation, calibration and hedging issues

Veröffentlicht in International Workshop on Finance (2012 : Tokio) Recent advances in financial engineering 2012 (2014)

Asset allocation strategies in the presence of liability constraints

von Cousin, Areski
Veröffentlicht in Insurance / Mathematics & economics (2016)

Commentaire sur l'article "la mesure du risque systémique après la crise financière"

von Cousin, Areski
Veröffentlicht in Revue économique (2015)

Paris-Princeton lectures on mathematical finance

Veröffentlicht 2011