Comovements between diffusion processes : characterization, estimation, and testing

von Corradi, Valentina
Veröffentlicht in Econometric theory (1997)

Una stima non parametrica della funzione di reazione della Banca d'Italia

von Corradi, Valentina
Veröffentlicht in Rivista internazionale di scienze economiche e commerciali (1989)

Reconsidering the continuous time limit of the GARCH(1,1) process

von Corradi, Valentina
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2000)

Continuous approximations of stochastic evolutionary game dynamics

von Corradi, Valentina
Veröffentlicht in Journal of economic theory (2000)

Consensus and co-existence in an interactive process of opinion formation

von Corradi, Valentina
Veröffentlicht 1998

Strong rules for detecting the number of breaks in a time series

von Altissimo, Filippo
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2003)

Ergodicity and clustering in opinion formation

von Corradi, Valentina
Veröffentlicht 1998

The dynamics of public opinion under majority rules

von Ianni, Antonella
Veröffentlicht in Review of economic design (2002)

Bounds for inference with nuisance parameters present only under the alternative

von Altissimo, Filippo
Veröffentlicht in The econometrics journal (2002)

Regularized neural networks : some convergence rate results

von Corradi, Valentina
Veröffentlicht 1993

Consistent nonparametric estimation and testing for the variance of a diffusion from discretely sampled observations

von Corradi, Valentina
Veröffentlicht 1993

Analysing the risk premium in the Italian stock market : ARCH-M models versus non-parametric models

von Bottazzi, Laura
Veröffentlicht in Applied economics (1991)

Semi-parametric comparison of stochastic volatility models using realized measures

von Corradi, Valentina
Veröffentlicht in The review of economic studies (2006)

Bootstrap conditional distribution tests in the presence of dynamic misspecification

von Corradi, Valentina
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2006)

Predictive density evaluation

von Corradi, Valentina
Veröffentlicht in Handbook of economic forecasting ; Vol. 1 (2006)

Nonparametric bootstrap procedures for predictive inference based on recursive estimation schemes

von Corradi, Valentina
Veröffentlicht in International economic review (2007)

Bootstrap refinements for QML estimators of the GARCH(1,1) parameters

von Corradi, Valentina
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2008)

A test for comparing multiple misspecified conditional interval models

von Corradi, Valentina
Veröffentlicht in Econometric theory (2005)

Bootstrap specification tests for diffusion processes

von Corradi, Valentina
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2005)

A consistent test for nonlinear out of sample predictive accuracy

von Corradi, Valentina
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2002)