An investigation of model risk in a market with jumps and stochastic volatility

von Coqueret, Guillaume
Veröffentlicht in European journal of operational research (162016)

Diversified minimum-variance portfolios

von Coqueret, Guillaume
Veröffentlicht in Annals of finance (2015)

Lookback option prices under a spectrally negative tempered-stable model

von Coqueret, Guillaume
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2013)

Second order risk aggregation with the Bernstein copula

von Coqueret, Guillaume
Veröffentlicht in Insurance / Mathematics & economics (2014)

Optimal wine pricing for restaurants

von Coqueret, Guillaume
Veröffentlicht in Journal of wine economics (2015)

Perspectives in sustainable equity investing

von Coqueret, Guillaume
Veröffentlicht 2022

Empirical properties of a heterogeneous agent model in large dimensions

von Coqueret, Guillaume
Veröffentlicht in Journal of economic dynamics & control (2017)

The determinants of Scope 3 disclosure among large corporations

von Bonelli, Antoine
Veröffentlicht in Sustainable investing (2025)

Machine learning for factor investing : R version

von Coqueret, Guillaume
Veröffentlicht 2021

Procedural rationality, asset heterogeneity and market selection

von Coqueret, Guillaume
Veröffentlicht in Journal of mathematical economics (2019)

Equity portfolios with improved liability-hedging benefits

von Coqueret, Guillaume
Veröffentlicht in The journal of portfolio management (2017)

Herding behavior among wine investors

von Aytaç, Beysül
Veröffentlicht in Economic modelling (2018)

Characteristics-based portfolio choice with leverage constraints

von Ammann, Manuel
Veröffentlicht in Journal of banking & finance (2016)

Scopes of carbon emissions and their impact on green portfolios

von Anquetin, Théophile
Veröffentlicht in Economic modelling (2022)

Enhancing environment-driven portfolios with traditional factors

von Coqueret, Guillaume
Veröffentlicht in Climate investing (2022)