Generating composite volatility forecasts with random factor betas

von Christodoulakis, George A.
Veröffentlicht in Forecasting volatility in the financial markets (2007)

Financial forecasts in the presence of asymmetric loss aversion, skewness and excess kurtosis

von Christodoulakis, George A.
Veröffentlicht in Finance research letters (2005)

Generalised rational bias in financial forecasts

von Christodoulakis, George A.
Veröffentlicht in Annals of finance (2006)

Conditions for rational investment short-termism

von Christodoulakis, George A.
Veröffentlicht in Annals of finance (2012)

Sharpe style analysis in the MSCI sector portfolios: a Monte Carlo integration approach

von Christodoulakis, George A.
Veröffentlicht in Knight, John Linear factor models in finance (2005)

Privatization of state assets in the presence of crisis

von Christodoulakis, George A.
Veröffentlicht in Managing risks in the European periphery debt crisis (2015)

Rating agencies vs. sovereign debt markets : a tale of interacting risk preferences

von Christodoulakis, George A.
Veröffentlicht in Managing risks in the European periphery debt crisis (2015)

Managing risks in the European periphery debt crisis : lessons from the trade-off between economics, politics and the financial markets

Veröffentlicht 2015

<<The>> analytics of risk model validation

Veröffentlicht 2008

Estimating the term structure of commodity market preferences

von Christodoulakis, George A.
Veröffentlicht in European journal of operational research (2020)

The validity of credit risk model validation methods

von Christodoulakis, George A.
Veröffentlicht in The analytics of risk model validation (2008)

Forecast evaluation in the presence of unobserved volatility

von Christodoulakis, George A.
Veröffentlicht in Econometric reviews (2004)

The relationship between expected utility and higher monents for distributions captured by the Gram-Charlier class

von Christodoulakis, George A.
Veröffentlicht in Finance research letters (2006)

Hashing GARCH : a reassessment of volatility forecasting performance

von Christodoulakis, George A.
Veröffentlicht in Forecasting volatility in the financial markets (2007)

Pricing and momentum of syndicated credit in Europe

von Christodoulakis, George A.
Veröffentlicht in Omega (2010)

The analytics of risk model validation

Veröffentlicht 2008

Assessing the prudence of economic forecasts in the EU

von Christodoulakis, George A.
Veröffentlicht in Journal of applied econometrics (2009)

Behavioural asymmetries in the G7 foreign exchange market

von Christodoulakis, George A.
Veröffentlicht in International review of financial analysis (2013)

Transition of social welfare in the European country clubs

von Christodoulakis, George A.
Veröffentlicht in Economics letters (2010)

Return attribution analysis of the UK insurance portfolios

von Christodoulakis, George A.
Veröffentlicht in Annals of finance (2010)