Bounds on the autocorrelation of admissible stochastic discount factors

von Chrétien, Stéphane
Veröffentlicht in Journal of banking & finance (2012)

Revisiting Clustering as Matrix Factorisation on the Stiefel Manifold

von Chrétien, Stéphane
Veröffentlicht in LOD (6. : 2020 : Online) Machine learning, optimization, and data science ; Part 1 (2020)

Presidential cycles in international equity flows and returns

von Chrétien, Stéphane
Veröffentlicht in Finance research letters (2023)

Performance and conservatism of monthly FHS VaR : an international investigation

von Chrétien, Stéphane
Veröffentlicht in International review of financial analysis (2010)

Election outcomes and financial market returns in Canada

von Chrétien, Stéphane
Veröffentlicht in The North American journal of economics and finance (2009)

Mutual fund performance evaluation and best clienteles

von Chrétien, Stéphane
Veröffentlicht in Journal of financial and quantitative analysis (2017)

Mutual fund styles and clientele-specific performance evaluation

von Chrétien, Stéphane
Veröffentlicht in International journal of economics and finance (2019)

La performance et le conservatisme de modèles VAR mensuelle

von Chrétien, Stéphane
Veröffentlicht in Assurances et gestion des risques (2008)

Incoherent Submatrix Selection via Approximate Independence Sets in Scalar Product Graphs

von Chrétien, Stéphane
Veröffentlicht in LOD (5. : 2019 : Siena) Machine learning, optimization, and data science (2019)

Should investors pay attention to domestic and US election regimes? : a Canadian perspective

von Champagne, Claudia
Veröffentlicht in International journal of economics and finance (2015)

Performance of monthly multivariate filtered historical simulation value-at-risk

von Chrétien, Stéphane
Veröffentlicht in Journal of risk management in financial institutions (2010)

The performance of market timing measures in a simulated environment

von Chrétien, Stéphane
Veröffentlicht in Review of finance (2016)

Portfolio performance measurement : a no arbitrage bounds approach

von Ahn, Dong-Hyun
Veröffentlicht in European financial management (2009)