Bayesian econometrics

Veröffentlicht 2008

Markov chain Monte Carlo methods : computation and inference

von Chib, Siddhartha
Veröffentlicht in Handbook of econometrics ; Vol. 5 (2001)

Estimation and comparison of multiple change-point models

von Chib, Siddhartha
Veröffentlicht in Journal of econometrics (1998)

Panel data modeling and inference : a Bayesian primer

von Chib, Siddhartha
Veröffentlicht in The econometrics of panel data (2008)

Modeling and calculating the effect of treatment at baseline from panel outcomes

von Chib, Siddhartha
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2007)

Bayesian analysis of multivariate count data

von Chib, Siddhartha
Veröffentlicht 1998

Marginal likelihood and Bayes factors for Dirichlet process mixture models

von Basu, Sanjib
Veröffentlicht in American Statistical Association Journal of the American Statistical Association (2003)

DSGE models with student-t errors

von Chib, Siddhartha
Veröffentlicht in Econometric reviews (2014)

Bayes inference via Gibbs sampling of autoregressive time series subject to Markov mean and variance shifts

von Albert, Jim
Veröffentlicht in Journal of business & economic statistics (1993)

Analysis of treatment response data from eligibility designs

von Chib, Siddhartha
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2008)

Additive cubic spline regression with Dirichlet process mixture errors

von Chib, Siddhartha
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2010)

Assessing the role of option grants to CEOs : how important is heterogeneity?

von Baranchuk, Nina
Veröffentlicht in Journal of empirical finance (2008)

Analysis of multifactor affine Yield curve models

von Chib, Siddhartha
Veröffentlicht in American Statistical Association Journal of the American Statistical Association (2009)

Tailored randomized block MCMC methods with application to DSGE models

von Chib, Siddhartha
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2010)

Equity premium in a production economy : a parametric example : recived 15. 10. 1984

von Basu, Parantap
Veröffentlicht in Economics letters (1985)

Bayesian fuzzy regression discontinuity analysis and returns to compulsory schooling

von Chib, Siddhartha
Veröffentlicht in Journal of applied econometrics (-2016)

Markov chain Monte Carlo analysis of correlated count data

von Chib, Siddhartha
Veröffentlicht in Journal of business & economic statistics (2001)

Bayes inference in regression models with ARMA (p,q) errors

von Chib, Siddhartha
Veröffentlicht in Journal of econometrics (1994)

Change-points in affine arbitrage-free term structure models

von Chib, Siddhartha
Veröffentlicht in Journal of financial econometrics (2013)

Hierarchical analysis of SUR models with extensions to correlated serial errors and time-varying parameter models

von Chib, Siddhartha
Veröffentlicht in Journal of econometrics (1995)