Comparing empirical likelihood and bootstrap hypothesis tests

von Chen, Song Xi
Veröffentlicht 1992

Nonparametric estimation of expected shortfall

von Chen, Song Xi
Veröffentlicht in Journal of financial econometrics (2008)

Local linear smootherns using asymmetric kernels

von Chen, Song Xi
Veröffentlicht 1999

Emprirical likelihood confidence intergvals for linear regression coefficients

von Chen, Song Xi
Veröffentlicht 1992

On the second-order properties of empirical likelihood with moment restrictions

von Chen, Song Xi
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2007)

Simultaneous specification testing of mean and variance structures in nonlinear time series regression

von Chen, Song Xi
Veröffentlicht in Econometric theory (2011)

Testing super-diagonal structure in high dimensional covariance matrices

von He, Jing
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2016)

On implied volatility for options : some reasons to smile and more to correct

von Chen, Song Xi
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2014)

An adaptive empirical likelihood test for parametric time series regression models

von Chen, Song Xi
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2007)

PARTITIONING STRUCTURE LEARNING FOR SEGMENTED LINEAR REGRESSION TREES

von Zheng, Xiangyu
Veröffentlicht in NeurIPS (33. : 2019 : Vancouver, British Columbia) 32nd Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2019) ; Volume 3 of 20 (2020)

On the calculation of standard error for quotation in confidence statements

von Chen, Song Xi
Veröffentlicht 1992

Enhancing estimation for interest rate diffusion models with bond prices

von Zou, Tao
Veröffentlicht in Journal of business & economic statistics (2017)

Nonparametric inference of value-at-risk for dependent financial returns

von Chen, Song Xi
Veröffentlicht in Journal of financial econometrics (2005)

Nonparametric statistical inference of value at risk for financial time series

von Chen, Song Xi
Veröffentlicht 2003

A non-parametric approach to the analysis of two stage mark-recapture experiments

von Chen, Song Xi
Veröffentlicht 1999

Parameter estimation and bias correction for diffusion processes

von Tang, Cheng Yong
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2009)

Nonparametric estimation for a class of Lévy processes

von Chen, Song Xi
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2010)

Improving inflation prediction with the quantity theory

von Wang, Ying
Veröffentlicht in Economics letters (2016)

High dimensional generalized empirical likelihood for moment restrictions with dependent data

von Chan, Jinyuan
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2015)

Testing and signal identification for two-sample high-dimensional covariances via multi-level thresholding

von Chen, Song Xi
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2023)