Frontier equity markets : risk parity lessons for asset allocation

von Chan-Lau, Jorge A.
Veröffentlicht in The journal of alternative investments (2014)

Monetary policy in a small open economy with credit goods production

von Chan-Lau, Jorge A.
Veröffentlicht 1998

Regulatory capital charges for too-connected-to-fail institutions : a practical proposal

von Chan-Lau, Jorge A.
Veröffentlicht in Financial markets, institutions & instruments (2010)

Corporate restructuring in Japan: an event-study analysis

von Chan-Lau, Jorge A.
Veröffentlicht 2001

Frontier markets : punching below their weight? ; a risk parity perspective on asset allocation

von Chan-Lau, Jorge A.
Veröffentlicht in The journal of investing (2012)

Corporate restructuring in Japan

von Chan-Lau, Jorge A.
Veröffentlicht in Capco Institute Journal (2003)

Market-based estimation of default probabilities and its application to financial market surveillance

von Chan-Lau, Jorge A.
Veröffentlicht 2006

Is systematic default risk priced in equity returns? : A cross-sectional analysis using credit derivatives prices

von Chan-Lau, Jorge A.
Veröffentlicht 2006

Structural market-based top-down stress tests of the banking system

von Chan-Lau, Jorge A.
Veröffentlicht in Global credit review (2015)

The globalisation of finance and its implications for financial stability : an overview of the issues

von Chan-Lau, Jorge A.
Veröffentlicht in International journal of banking, accounting and finance (2008)

Systemic risk assessment and oversight

von Chan-Lau, Jorge A.
Veröffentlicht 2013

Pension funds and emerging markets

von Chan-Lau, Jorge A.
Veröffentlicht in Financial markets, institutions & instruments (2005)

Fundamentals-based estimation of default probabilities : a survey

von Chan-Lau, Jorge A.
Veröffentlicht 2006

The global financial crisis and its impact on the Chilean banking system

von Chan-Lau, Jorge A.
Veröffentlicht 2010

Anticipating credit events using credit default swaps : an application to sovereign debt crises

von Chan-Lau, Jorge A.
Veröffentlicht in Credit risk (2008)

Fat tails and (un)happy endings : correlation bias, systemic risk and prudential regulation

von Chan-Lau, Jorge A.
Veröffentlicht in Capco Institute Journal (2011)

Do dynamic provisions enhance bank solvency and reduce credit procyclicality? : a study of the Chilean Banking system

von Chan-Lau, Jorge A.
Veröffentlicht in Journal of banking regulation (2012)

The impact of corporate governance structures on the agency cost of debt

von Chan-Lau, Jorge A.
Veröffentlicht 2001

Systemic risk assessment and oversight

von Chan-Lau, Jorge A.
Veröffentlicht 2013

Regulatory capital charges for too-connected-to-fail institutions : a practical proposal

von Chan-Lau, Jorge A.
Veröffentlicht 2010