Verfasser Suchresultate :: Subito Katalog

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Sharper asset ranking from total drawdown durations

von Challet, Damien
Veröffentlicht in Applied mathematical finance (-2017)

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Inter-pattern speculation : beyond minority, majority and $-games

von Challet, Damien
Veröffentlicht in Journal of economic dynamics & control (2008)

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The tick-by-tick dynamical consistency of price impact in limit order books

von Challet, Damien
Veröffentlicht in Applied mathematical finance (2011)

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Large Large-trader activity weakens the long memory of limit order markets

von Primicerio, Kevin
Veröffentlicht in Market microstructure and liquidity (2018)

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Non-linear shrinkage of the price return covariance matrix is far from optimal for portfolio optimization

von Bongiorno, Christian
Veröffentlicht in Finance research letters (2023)

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Dynamical regularities of US equities opening and closing auctions

von Challet, Damien
Veröffentlicht in Market microstructure and liquidity (2018)

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A robust measure of investor contrarian behaviour

von Challet, Damien
Veröffentlicht in Econophysics of systemic risk and network dynamics (2013)

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Phase transition in a toy market

von Challet, Damien
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2000)

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Minority games : [interacting agents in financial markets]

von Challet, Damien
Veröffentlicht 2013

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Minority games : [interacting agents in financial markets]

von Challet, Damien
Veröffentlicht 2005

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Minority games : [interacting agents in financial markets]

von Challet, Damien
Veröffentlicht 2005

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Do investors trade too much? : a laboratory experiment

von Batista, João da Gama
Veröffentlicht in Journal of economic behavior & organization (2017)

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