Verfasser Suchresultate :: Subito Katalog

1

GARCH modeling of stock market volatility

von Carroll, Rachael
Veröffentlicht in Stock market volatility (2009)

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Do trading volumes explain the persistence of GARCH effects?

von Carroll, Rachael
Veröffentlicht in Applied financial economics (2012)

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Testing the mixture of distributions hypothesis on target stocks

von Carroll, Rachael
Veröffentlicht in Journal of international financial markets, institutions & money (2015)

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Asset allocation with correlation : a composite trade-off

von Carroll, Rachael
Veröffentlicht in European journal of operational research (12017)

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