Introducing the power series method to numerically approximate contingent claim partial differential equations

von Buetow, Gerald W.
Veröffentlicht in Journal of mathematical finance (2019)

Interest rate swaps

von Fabozzi, Frank J.
Veröffentlicht in Handbook of finance ; Vol. 1: Financial markets and instruments (2008)

Are flows costly to ETF investors?

von Henderson, Brian J.
Veröffentlicht in The journal of portfolio management (2014)

An empirical analysis of exchange-traded funds

von Buetow, Gerald W.
Veröffentlicht in The journal of portfolio management (2012)

Using the lattice model to value forward start swaps and swaptions

von Buetow, Gerald W.
Veröffentlicht in Interest rate, term structure, and valuation modeling (2002)

The performance of leveraged and inverse leveraged exchange-traded funds

von Henderson, Brian J.
Veröffentlicht in Journal of investment management (2014)

Effective duration and convexity

von Buetow, Gerald W.
Veröffentlicht in Handbook of finance ; Vol. 3: Valuation, financial modeling, and quantitative tools (2008)

Valuing a plain vanilla swap

von Buetow, Gerald W.
Veröffentlicht in Handbook of finance ; Vol. 3: Valuation, financial modeling, and quantitative tools (2008)

Valuation of interest rate swaps and swaptions

von Buetow, Gerald W.
Veröffentlicht 2001

The pricing of embedded options in real estate lease contracts

von Buetow, Gerald W.
Veröffentlicht in The journal of real estate research (1998)

The VIX futures basis : determinants and implications

von Buetow, Gerald W.
Veröffentlicht in The journal of portfolio management (2016)

Valuing swaptions

von Fabozzi, Frank J.
Veröffentlicht in Handbook of finance ; Vol. 3: Valuation, financial modeling, and quantitative tools (2008)

The term structure of interest rates

von Buetow, Gerald W.
Veröffentlicht in The professional risk managers' guide to finance theory and application (2008)

A review of no arbitrage interest rate models

von Buetow, Gerald W.
Veröffentlicht in Interest rate, term structure, and valuation modeling (2002)

A note on common interest rate risk measures

von Buetow, Gerald W.
Veröffentlicht in The journal of fixed income (2003)

Impact of different interest rate models on bond value measures

von Buetow, Gerald W.
Veröffentlicht in The journal of fixed income (2001)

Monetary policy and interest rate factors

von Buetow, Gerald W.
Veröffentlicht in The journal of fixed income (2009)

Measuring interest-rate risk

von Fabozzi, Frank J.
Veröffentlicht in The handbook of fixed income securities (2005)

Monetary policy and fixed income returns

Veröffentlicht in The quarterly review of economics and finance (2003)