Coherent chaos interest-rate models

von Brody, Dorje C.
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2015)

Pricing of defaultable bonds with random information flow

von Brody, Dorje C.
Veröffentlicht in Applied mathematical finance (-2015)

Modelling information flows in financial markets

von Brody, Dorje C.
Veröffentlicht in Advanced mathematical methods for finance (2011)

Information-based asset pricing

von Brody, Dorje C.
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2008)

Informational inefficiency in financial markets

von Brody, Dorje C.
Veröffentlicht in Mathematics and financial economics (2012)

Term structure of vanilla options

von Brody, Dorje C.
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2007)

Lévy-Vasicek models and the long-bond return process

von Brody, Dorje C.
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2018)