Pricing derivative securities using cross-entropy : an economic analysis

von Branger, Nicole
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2004)

Bewertung nicht redundanter Finanzderivate mittels Entropie und Cross-Entropie

von Branger, Nicole
Veröffentlicht 2002

Bewertung nicht redundanter Finanzderivate mittels Entropie und Cross-Entropie

von Branger, Nicole
Veröffentlicht 2002

Bewertung nicht redundanter Finanzderivate mittels Entropie und Cross-Entropie

von Branger, Nicole
Veröffentlicht 2002

Asset allocation : how much does model choice matter?

von Branger, Nicole
Veröffentlicht in Journal of banking & finance (2012)

Why is the index smile so steep?

von Branger, Nicole
Veröffentlicht in Review of finance (2004)

Earning the right premium on the right factor in portfolio planning

von Branger, Nicole
Veröffentlicht in Journal of banking & finance (2015)

Keep on smiling? : the pricing of Quanto options when all covariances are stochastic

von Branger, Nicole
Veröffentlicht in Journal of banking & finance (2012)

Can tests based on option hedging errors correctly identify volatility risk premia?

von Branger, Nicole
Veröffentlicht in Journal of financial and quantitative analysis (2008)

Zinsderivate : Modelle und Bewertung

von Branger, Nicole
Veröffentlicht 2004

Tractable hedging with additional hedge instruments

von Branger, Nicole
Veröffentlicht in Review of derivatives research (2011)

Zinsderivate : Modelle und Bewertung

von Branger, Nicole
Veröffentlicht 2004

Option betas : risk measures for options

von Branger, Nicole
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2007)

Tractable hedging : an implementation of robust hedging strategies

von Branger, Nicole
Veröffentlicht in Journal of economic dynamics & control (2006)

Zinsderivate : Modelle und Bewertung

von Branger, Nicole
Veröffentlicht 2004

Robust portfolio choice with uncertainty about jump and diffusion risk

von Branger, Nicole
Veröffentlicht in Journal of banking & finance (2013)

What is the impact of stock market contagion on an investor's portfolio choice?

von Branger, Nicole
Veröffentlicht in Insurance / Mathematics & economics (2009)

Robustness of stable volatility strategies

von Branger, Nicole
Veröffentlicht in Journal of economic dynamics & control (2015)

When do jumps matter for portfolio optimization?

von Ascheberg, Marius
Veröffentlicht in Ascheberg, Marius Essays on empirical asset pricing, dynamic asset allocation, and contagion effects (2013)

"Nobody is perfect" : asset pricing and long-run survival when heterogeneous investors exhibit different kinds of filtering errors

von Branger, Nicole
Veröffentlicht in Journal of economic dynamics & control (2015)