Risikomessung mit kohärenten, spektralen und konvexen Risikomaßen : Konzeption, entscheidungstheoretische Implikationen und finanzwirtschaftliche Anwendungen

von Brandtner, Mario
Veröffentlicht 2012

Moderne Methoden der Risiko-und Präferenzmessung : Konzeption, entscheidungstheoretische Implikationen und finanzwirtschaftliche Anwendungen

von Brandtner, Mario
Veröffentlicht 2010

Spektrale Risikomaße : Konzeption, betriebswirtschaftliche Anwendungen und Fallstricke

von Brandtner, Mario
Veröffentlicht in Management review quarterly (2016)

Risikomessung mit kohärenten, spektralen und konvexen Risikomaßen : Konzeption, entscheidungstheoretische Implikationen und finanzwirtschaftliche Anwendungen

von Brandtner, Mario
Veröffentlicht 2012

Expected Shortfall, spectral risk measures, and the aggravating effect of background risk, or: risk vulnerability and the problem of subadditivity

von Brandtner, Mario
Veröffentlicht in Journal of banking & finance (2018)

Conditional Value-at-Risk, spectral risk measures and (non-)diversification in portfolio selection problems : a comparison with mean-variance analysis

von Brandtner, Mario
Veröffentlicht in Journal of banking & finance (2013)

Kohärente Risikomessung versus individuelle Akzeptanzmengen : Anmerkungen zum impliziten Risikoverständnis des "Conditional Value-at-Risk"

von Kürsten, Wolfgang
Veröffentlicht in Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung (2009)

Solvency II, regulatory capital, and optimal reinsurance : how good are conditional value-at-risk and spectral risk measures?

von Brandtner, Mario
Veröffentlicht in Insurance / Mathematics & economics (2014)

Kohärente Risikomessung versus individuelle Akzeptanzmengen : Anmerkungen zur Reichweite des Risikomaßes "Conditional Value-at-Risk"

von Kürsten, Wolfgang
Veröffentlicht 2008

Decision making with Expected Shortfall and spectral risk measures : the problem of comparative risk aversion

von Brandtner, Mario
Veröffentlicht in Journal of banking & finance (2015)

Kohärente Risikomessung versus individuelle Akzeptanzmengen : Anmerkungen zur Reichweite des Risikomaßes "Conditional Value-at-Risk"

von Kürsten, Wolfgang
Veröffentlicht 2008

Consistent modeling of risk averse behavior with spectral risk measures : Wächter/Mazzoni revisited

von Brandtner, Mario
Veröffentlicht in European journal of operational research (162017)

Beyond expected utility : subjective risk aversion and optimal portfolio choice under convex shortfall risk measures

von Brandtner, Mario
Veröffentlicht in European journal of operational research (2020)

Tail nonlinearly transformed risk measure as a capital constraint : a better choice for bank regulation than conditional value-at-risk?

von Bergk, Kerstin
Veröffentlicht in Modern finance and risk management (2022)

Decision making under risk with spectral risk measures : concepts and applications in financial theory

von Brandtner, Mario
Veröffentlicht 2016

Moderne Methoden der Risiko- und Präferenzumessung : Konzeption, entscheidungstheoretische Implikationen und finanzwirtschaftliche Anwendungen

von Brandtner, Mario
Veröffentlicht 2010

Entropic risk measures and their comparative statics in portfolio selection : coherence vs. convexity

von Brandtner, Mario
Veröffentlicht in European journal of operational research (162018)

"Spectral risk measures: properties and limitations" : comment on Dowd, Cotter, and Sorwar

von Brandtner, Mario
Veröffentlicht in Journal of financial services research (2016)

Bail-in und Bank Run : der Einfluss des neuen Bankenrettungsinstruments auf die Finanzsystemstabilität

von Stolz-Gerhardt, Vera
Veröffentlicht 2021