Verfasser Suchresultate :: Subito Katalog

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Inefficiency of sponsored research

von Bojarčenko, Svetlana I.
Veröffentlicht in Journal of mathematical economics (2021)

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Irreversible decisions and record-setting news principles

von Bojarčenko, Svetlana I.
Veröffentlicht in The American economic review (2004)

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Arrow's equivalency theorem in a model with neoclassical firms

von Bojarčenko, Svetlana I.
Veröffentlicht in Economic theory (2004)

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Arrow's equivalency theorem in a model with neoclassical firms

von Bojarčenko, Svetlana I.
Veröffentlicht 2001

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Capital accumulation under non-Gaussian processes and the Marshallian law

von Bojarčenko, Svetlana I.
Veröffentlicht 2001

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6

Super- and submodularity of stopping games with random observations

von Bojarčenko, Svetlana I.
Veröffentlicht in Economic theory (2020)

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7

Essays in financial and monetary economics

von Bojarčenko, Svetlana I.
Veröffentlicht 2001

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8

American options: the EPV pricing model

von Bojarčenko, Svetlana I.
Veröffentlicht in Annals of finance (2005)

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Double barrier options in regime-switching hyper-exponential jump-diffusion models

von Boyarchenko, Mitya
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2011)

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Exit problems in regime-switching models

von Bojarčenko, Svetlana I.
Veröffentlicht in Journal of mathematical economics (2008)

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American options in the Heston model with stochastic interest rate and its generalizations

von Bojarčenko, Svetlana I.
Veröffentlicht in Applied mathematical finance (2013)

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Models of investment under uncertainty when shocks are non-Gaussian

von Levendorskij, Sergej Z.
Veröffentlicht 1998

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Irreversible decisions under uncertainty : optimal stopping made easy

Veröffentlicht 2007

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Practical guide to real options in discrete time

von Bojarčenko, Svetlana I.
Veröffentlicht in International economic review (2007)

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Entry and exit strategies under non-gaussian distributions

von Bojarčenko, Svetlana I.
Veröffentlicht in Project flexibility, agency, and competition (2000)

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Non-Gaussian Merton-Black-Scholes theory

von Bojarčenko, Svetlana I.
Veröffentlicht 2002

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Efficent pricing of barrier options and credit default swapts in Lévy models with stochastic interest rate

von Bojarčenko, Svetlana I.
Veröffentlicht in Mathematical finance (2017)

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Option pricing for truncated Lévy processes

von Bojarčenko, Svetlana I.
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2000)

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Sinh-acceleration: efficient evaluation of probability distributions, option pricing, and Monte Carlo simulations

von Bojarčenko, Svetlana I.
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2019)

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Irreversible decisions under uncertainty : optimal stopping made easy

von Bojarčenko, Svetlana I.
Veröffentlicht 2007

Inhaltsverzeichnis

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