Term and volatility structures

von Wets, Roger J.-B.
Veröffentlicht in Handbook of asset and liability management ; Vol. 1: Theory and methodology (2006)

The impact of estimation error on latent factor model forecasts of portfolio risk

von Bianchi, Stephen W.
Veröffentlicht in The journal of portfolio management (2017)

What would Yale do if it were taxable?

von Geddes, Patrick
Veröffentlicht in Financial analysts' journal (2015)

Will my risk parity strategy outperform?

von Anderson, Robert M.
Veröffentlicht in Financial analysts' journal (2012)

Determinants of levered portfolio performance

von Anderson, Robert M.
Veröffentlicht in Financial analysts' journal (2014)

Estimating LIBOR swaps spot-volatilities : the EpiVolatility model

von Bianchi, Stephen W.
Veröffentlicht in Dynamic stochastic optimization (2004)