Semi-static hedging of variable annuities

von Bernard, Carole
Veröffentlicht in Insurance / Mathematics & economics (2016)

Pricing timer options

von Bernard, Carole
Veröffentlicht in The journal of computational finance (2011)

Insurance market effects of risk management metrics

von Bernard, Carole
Veröffentlicht in The Geneva risk and insurance review (2010)

A new approach to assessing model risk in high dimensions

von Bernard, Carole
Veröffentlicht in Journal of banking & finance (2015)

Prices and asymptotics for discrete variance swaps

von Bernard, Carole
Veröffentlicht in Applied mathematical finance (2014)

Simplified hedge for path-dependent derivatives

von Bernard, Carole
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2016)

Financial bounds for insurance claims

von Bernard, Carole
Veröffentlicht in The journal of risk and insurance (2014)

Static portfolio choice under Cumulative Prospect Theory

von Bernard, Carole
Veröffentlicht in Mathematics and financial economics (2010)

Optimal reinsurance arrangements under tail risk measures

von Bernard, Carole
Veröffentlicht in The journal of risk and insurance (2009)

Impact of systemic risk regulation on optimal policies and asset prices

von Bernard, Carole
Veröffentlicht in Journal of banking & finance (2023)

Performance regularity : a new class of executive compensation packages

von Bernard, Carole
Veröffentlicht in Asia-Pacific financial markets (2012)

Mr. Madoff's amazing returns : an analysis of the split-strike conversion strategy

von Bernard, Carole
Veröffentlicht in The journal of derivatives (2009)

A natural hedge for equity indexed annuities

von Bernard, Carole
Veröffentlicht in Annals of actuarial science (2011)

Monte Carlo methods for pricing discrete Parisian options

von Bernard, Carole
Veröffentlicht in The European journal of finance (2011)

Optimal insurance in the presence of multiple policyholders

von Bernard, Carole
Veröffentlicht in Journal of economic behavior & organization (2020)

Rearrangement algorithm and maximum entropy

von Bernard, Carole
Veröffentlicht in Annals of operations research ; volume 261, numbers 1/2 (February 2018) (2018)

Semi-analytical prices for lookback and barrier options under the Heston model

von De Gennaro Aquino, Luca
Veröffentlicht in Decisions in economics and finance (2019)

Optimal strategies under Omega ratio

von Bernard, Carole
Veröffentlicht in European journal of operational research (2019)

Optimal portfolios under a correlation constraint

von Bernard, Carole
Veröffentlicht in Quantitative finance (2018)

Range value-at-risk bounds for unimodal distributions under partial information

von Bernard, Carole
Veröffentlicht in Insurance / Mathematics & economics (2020)