Hedging options : the Malliavin calculus approach versus the -hedging approach

von Bermin, Hans-Peter
Veröffentlicht in Mathematical finance (2003)

Bonds and options in exponentially affine bond models

von Bermin, Hans-Peter
Veröffentlicht in Applied mathematical finance (2012)

Hedging lookback and partial lookback options using Malliavin calculus

von Bermin, Hans-Peter
Veröffentlicht in Applied mathematical finance (2000)

On dynamic forward rate modeling and principal component analysis

von Bermin, Hans-Peter
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2014)

A general approach to hedging options: applications to barrier and partial barrier options

von Bermin, Hans-Peter
Veröffentlicht in Mathematical finance (2002)

Welfare effects of controlling labor supply : an application of the stochastic Ramsey model

von Amilon, Henrik
Veröffentlicht in Journal of economic dynamics & control (2003)

On cash settled IRR-swaptions and Markov functional modeling

von Bermin, Hans-Peter
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2017)

Local vega index and variance reduction methods

von Bermin, Hans-Peter
Veröffentlicht in Mathematical finance (2003)

Two exotic lookback options

von Bermin, Hans-Peter
Veröffentlicht in Applied mathematical finance (2008)