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Worst-Case Portfolio Optimization: Transaction Costs and Bubbles

von Belak, Christoph
Veröffentlicht 2015

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Finite-horizon optimal investment with transaction costs : construction of the optimal strategies

von Belak, Christoph
Veröffentlicht in Finance and stochastics (2019)

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Utility maximisation in a factor model with constant and proportional transaction costs

von Belak, Christoph
Veröffentlicht in Finance and stochastics (2019)

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Worst-case portfolio optimization in a market with bubbles

von Belak, Christoph
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2016)

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Backward nonlinear expectation equations

von Belak, Christoph
Veröffentlicht in Mathematics and financial economics (2018)

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Liquidation in target zone models

von Belak, Christoph
Veröffentlicht in Market microstructure and liquidity (2018)

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Branching diffusions with jumps, and valuation with systemic counterparties

von Belak, Christoph
Veröffentlicht in The journal of computational finance (2021)

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