Verfasser Suchresultate :: Subito Katalog

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Pricing and optimality with default spreads

von Barbachan, José Santiago Fajardo
Veröffentlicht in The quarterly review of economics and finance (2009)

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Optimal consumption and investment with hyperbolic Lévy motion

von Barbachan, José Santiago Fajardo
Veröffentlicht in Revista de econometria (2000)

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A note on arbitrage and exogenous collateral

von Barbachan, José Santiago Fajardo
Veröffentlicht in Mathematical social sciences (2005)

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Equivalent martingale measures and Lévy processes

von Barbachan, José Santiago Fajardo
Veröffentlicht in Revista brasileira de economia (2006)

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Behavioral arbitrage with collateral and uncertain deliveries

von Barbachan, José Santiago Fajardo
Veröffentlicht in Annals of finance (2010)

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Symmetry and Bates' rule in Ornstein-Uhlenbeck stochastic volatility models

von Barbachan, José Santiago Fajardo
Veröffentlicht in Decisions in economics and finance (2014)

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Barrier style contracts under Lévy processes : an alternative approach

von Barbachan, José Santiago Fajardo
Veröffentlicht in Journal of banking & finance (2015)

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Optimal consumption and investment with Lévy processes

von Barbachan, José Santiago Fajardo
Veröffentlicht in Revista brasileira de economia (2003)

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Optimal insider strategy with law penalties

von Barbachan, José Santiago Fajardo
Veröffentlicht in Revista brasileira de economia (-2016)

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Equilibrium in stochastic economies with incomplete financial markets

von Barbachan, José Santiago Fajardo
Veröffentlicht in Brazilian review of econometrics (2002)

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A new factor to explain implied volatility smirk

von Barbachan, José Santiago Fajardo
Veröffentlicht in Applied economics (-2017)

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Interação social e o comportamento da investidora brasileira

von Barbachan, José Santiago Fajardo
Veröffentlicht in Revista brasileira de economia (2010)

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Pricing derivatives on two-dimensional Lévy processes

von Barbachan, José Santiago Fajardo
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2006)

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Statistical arbitrage with default and collateral

von Barbachan, José Santiago Fajardo
Veröffentlicht in Economics letters (2010)

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Market symmetry in time-changed Brownian models

von Barbachan, José Santiago Fajardo
Veröffentlicht in Finance research letters (2010)

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Existence of equilibrium in common agency games with adverse selection

von Carmona, Guilherme
Veröffentlicht in Games and economic behavior (2009)

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Apreçamento de opçoes de IDI usando distribuiçoes hiperbólicas generalizadas

von Barbachan, José Santiago Fajardo
Veröffentlicht in Economia aplicada (2003)

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Generalized hyperbolic distributions and Brazilian data

von Barbachan, José Santiago Fajardo
Veröffentlicht in Brazilian review of econometrics (2004)

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Apreçamento de opções de IDI usando o modelo CIR

von Barbachan, José Santiago Fajardo
Veröffentlicht in Estudos econômicos (2003)

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Multivariate affine generalized hyperbolic distributions: an empirical investigation

von Barbachan, José Santiago Fajardo
Veröffentlicht in International review of financial analysis (2009)

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