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Do high-frequency-based measures improve conditional covariance forecasts?

von Banulescu-Radu, Denisa
Veröffentlicht in Financial mathematics, volatility and covariance modelling (2019)

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Do we need high frequency data to forecast variances?

von Banulescu-Radu, Denisa
Veröffentlicht in Annals of economics and statistics (2016)

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3

Backtesting marginal expected shortfall and related systemic risk measures

von Banulescu-Radu, Denisa
Veröffentlicht in Management science (2021)

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