How good are portfolio insurance strategies?

von Balder, Sven
Veröffentlicht in Alternative investments and strategies (2010)

Cash-lock comparison of portfolio insurance strategies

von Balder, Sven
Veröffentlicht 2010

Cash-lock comparison of portfolio insurance strategies

von Balder, Sven
Veröffentlicht 2010

Risk aversion vs. the Omega ratio : consistency results

von Balder, Sven
Veröffentlicht in Finance research letters (2017)

Cash lock comparison of portfolio insurance strategies

von Balder, Sven
Veröffentlicht 2010

Performance evaluation of optimized portfolio insurance strategies

von Zieling, Daniel
Veröffentlicht 2012

Bewertung von Kündigungsrechten in der privaten Wohnungsbaufinanzierung : über den separaten Ausweis von Margen- und Kursschäden

von Balder, Sven
Veröffentlicht in Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung (2014)

Performance evaluation of optimized portfolio insurance strategies

von Zieling, Daniel
Veröffentlicht in Journal of banking & finance (2014)

Primal-dual linear Monte Carlo algorithm for multiple stopping - an application to flexible caps

von Balder, Sven
Veröffentlicht 2011

Effectiveness of CPPI strategies under discrete-time trading

von Balder, Sven
Veröffentlicht in Journal of economic dynamics & control (2009)