An empirical evaluation of non-linear trading rules

Veröffentlicht 2001

Improving moving average trading rules with boosting and statistical learning methods

von Andrada Félix, Julián
Veröffentlicht in Journal of forecasting (2008)

Estimating time-varying variances and covariances via nearest neighbour multivariate predictions : applications to the NYSE and the Madrid Stock Exchange Index

von Acosta-Gonzalez, Eduardo
Veröffentlicht in Applied economics (2009)

Stock-bond decoupling before and after the 2008 crisis

von Acosta-Gonzalez, E.
Veröffentlicht in Applied economics letters (2016)

Exchange-rate forecasts with simultaneous nearest-neighbour methods : evidence from the EMS

von Fernández Rodríguez, Fernando
Veröffentlicht in International journal of forecasting (1999)

Nearest-neighbour predictions in foreign exchange markets

von Fernández Rodríguez, Fernando
Veröffentlicht 2002

Testing chaotic dynamics via Lyapunov exponents

von Fernández Rodríguez, Fernando
Veröffentlicht 2000

Technical analysis in the Madrid stock exchange

von Fernández Rodríguez, Fernando
Veröffentlicht 1999

Assessing the economic value of nearest-neighbour exchange-rate forecasts

von Fernández Rodríguez, Fernando
Veröffentlicht 1998

Distant or close cousins : connectedness between cryptocurrencies and traditional currencies volatilities

von Andrada Félix, Julián
Veröffentlicht in Journal of international financial markets, institutions & money (2020)

Fear connectedness among asset classes

von Andrada Félix, Julián
Veröffentlicht in Applied economics (2018)

Análisis técnico en la Bolsa de Madrid

von Fernández Rodríguez, Fernando
Veröffentlicht in Moneda y crédito (2001)

Are Spanish Ibex35 stock future index returns forecasted with non-linear models?

von Pérez Rodríguez, Jorge V.
Veröffentlicht in Applied financial economics (2005)

Further evidence on technical analysis and profitability of foreign exchange intervention

von Sosvilla-Rivero, Simón
Veröffentlicht 1999

A new test for chaotic dynamics using Lyapunov exponents

von Fernández Rodríguez, Fernando
Veröffentlicht 2003

Testing the forward volatility unbiasedness hypothesis in exchange rates under long-range dependence

von Pérez Rodríguez, Jorge V.
Veröffentlicht in The North American journal of economics and finance (2021)

Testing chaotic dynamics via Lyapunov exponents

von Fernández Rodríguez, Fernando
Veröffentlicht in Journal of applied econometrics (2005)

Combining nearest neighbor predictions and model-based predictions of realized variance : does it pay?

von Andrada Félix, Julián
Veröffentlicht in International journal of forecasting (-2016)

Historical financial analogies of the current crisis

von Andrada Félix, Julián
Veröffentlicht in Economics letters (2012)

Rendimento del análisis técnico en mercados cambiarios e intervención de los bancos centrales

von Sosvilla-Rivero, Simón
Veröffentlicht in Información comercial española (1999)