Linear credit risk models

von Ackerer, Damien
Veröffentlicht in Finance and stochastics (2020)

COPULAS AS HIGH-DIMENSIONAL GENERATIVE MODELS: VINE COPULA AUTOENCODERS

von Tagasovska, Natasa
Veröffentlicht in NeurIPS (33. : 2019 : Vancouver, British Columbia) 32nd Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2019) ; Volume 9 of 20 (2020)

A Game-Theoretic Analysis of Cross-ledger Swaps with Packetized Payments

von Dubovitskaya, Alevtina
Veröffentlicht in FC (Veranstaltung : 25. : 2021 : Online) Financial cryptography and data security (2021)

DEEP SMOOTHING OF THE IMPLIED VOLATILITY SURFACE

von Ackerer, Damien
Veröffentlicht in NeurIPS (34. : 2020 : Online) 34th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2020) ; Volume 14 of 27 (2021)

The Jacobi stochastic volatility model

von Ackerer, Damien
Veröffentlicht in Finance and stochastics (2018)