A test on disturbance heterovariance in least squares regression

von Abrahamse, A. P. J.
Veröffentlicht 1970

An exploratory method of selecting variables for predicting a nonquantative variable

von Abrahamse, A. P. J.
Veröffentlicht in Time series analysis (1982)

Consistent beslissen

von Abrahamse, A. P. J.
Veröffentlicht 1974

Second-order interaction and induced association in a three-way contingency table

von Abrahamse, A. P. J.
Veröffentlicht 1982

On the power of the Blus procedure : Blus versus Durbin-Watson

von Koerts, J.
Veröffentlicht 1968

The correlation coefficient in the general linear model

von Koerts, Johannes
Veröffentlicht in European economic review (1970)

How to balance consumer's-risk and producer's-risk in a monopolistic situation

von Abrahamse, A. P. J.
Veröffentlicht 1968

On the theory and application of the general linear model

von Koerts, Johannes
Veröffentlicht 1971

The correlation coefficient in the general linear model

von Koerts, J.
Veröffentlicht 1969

The power of three test procedures for serial correlation in least squares regression

von Abrahamse, A. P. J.
Veröffentlicht 1968

How to balance consumer's-risk and producer's-risk in a monopolistic situation

von Abrahamse, A. P. J.
Veröffentlicht 1968

On a new test for autocorrelation in least-squares regression

von Abrahamse, A. P. J.
Veröffentlicht 1969

A new class of disturbance estimators in the general linear model

von Dubbelman, C.
Veröffentlicht 1970

A new class of disturbance estimators in the general linear model

von Dubbelman, C.
Veröffentlicht 1970

On typical characteristics of economic time series and the relative qualities of five autocorrelation tests

von Dubbelman, C.
Veröffentlicht 1976

Nominal variables : dependence and predictive power

von Abrahamse, A. P. J.
Veröffentlicht 1980

Looking at multiway tables : a simple tool dor measuring and analizing dependence

von Abrahamse, A. P. J.
Veröffentlicht 1979

Discriminant analysis and the prediction of corporate failure

von Abrahamse, A. P. J.
Veröffentlicht in European Finance Association Proceedings / European Finance Association (1975)

On typical characteristics of economic time series and the relative qualities of five autocorrelation tests/ [von] C. Dubbeldam; A. S. Louster; A. P. J. Abrahamse

von Dubbeldam, C.
Veröffentlicht in Journal of econometrics (1978)

On the power of three goodness-of-fit test (a simulation approach)

von Abrahamse, A. P. J.
Veröffentlicht 1967