A model for loss of profits insurance

von Aase, Knut K.
Veröffentlicht 1994

Catastrophe insurance futures contracts

von Aase, Knut K.
Veröffentlicht 1995

An equilibrium approach to derivative securities : stochastic volatility and survival

von Aase, Knut K.
Veröffentlicht 1996

Dynamic equilibrium and the structure of premiums in a reinsurance market

von Aase, Knut K.
Veröffentlicht in The Geneva papers on risk and insurance theory (1992)

Life insurance and pension contracts I : the time additive life cycle model

von Aase, Knut K.
Veröffentlicht in International Actuarial Association. Actuarial Studies in Non-Life Insurance Astin bulletin (2015)

A new method for valuing underwriting agreements for rights issues

von Aase, Knut K.
Veröffentlicht in Insurance / Mathematics & economics (1988)

White noise generalizations of the Clark-Haussmann-Ocone theorem with application to mathematical finance

Veröffentlicht in Finance and stochastics (2000)

Life insurance and pension contracts II : the life cycle model with recursive utility

von Aase, Knut K.
Veröffentlicht in International Actuarial Association. Actuarial Studies in Non-Life Insurance Astin bulletin (2016)

Equilibrium in marine mutual insurance markets with convex operating costs

von Aase, Knut K.
Veröffentlicht in The journal of risk and insurance (2007)

The pricing model for quantity contracts

von Aase, Knut K.
Veröffentlicht in The journal of risk and insurance (2004)

A jump diffusion consumption-based capital asset pricing model and the equity premium puzzle

von Aase, Knut K.
Veröffentlicht in Mathematical finance (1993)

On the consistency of the Lucas pricing formula

von Aase, Knut K.
Veröffentlicht in Mathematical finance (2008)

An equilibrium model of catastrophe insurance futures and spreads

von Aase, Knut K.
Veröffentlicht in The Geneva papers on risk and insurance theory (1999)

A Markov model for the pricing of catastrophe insurance futures and spreads

von Aase, Knut K.
Veröffentlicht in The journal of risk and insurance (2001)

Recursive utility using the stochastic maximum principle

von Aase, Knut K.
Veröffentlicht in Quantitative economics (2016)

The perpetual American put option for jump-diffusions

von Aase, Knut K.
Veröffentlicht in Energy, natural resources and environmental economics (2010)

Equilibrium pricing in the presence of cumulative dividends following a diffusion

von Aase, Knut K.
Veröffentlicht in Mathematical finance (2002)

Energy, natural resources and environmental economics

Veröffentlicht 2010

The values of insurance companies under different uncertain portfolios

von Aase, Knut K.
Veröffentlicht in The Geneva papers on risk and insurance theory (1996)

Using the Donsker Delta Function to compute hedging strategies

von Aase, Knut
Veröffentlicht 1998